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彭博社本周一报道称，瑞士信贷集团三季度在韩国的衍生品交易中亏损了约1.2亿美元，损失规模相当于瑞士信贷二季度股票交易收入的13%。这项损失目前尚未向股东披露，也没有得到进一步的证实。
不愿透露姓名的人士对彭博称，瑞士信贷亏损在于发行一种逆向可转换票据（reverse convertible note），这是一种股票期权连结类的固定收益证券，时下在韩国市场很流行。
上述票据的收益与两种或两种以上基础股票的市场表现相关联。如果两种股票价格都停留在预先设定的区间内，那么票据持有人将得到收益率高于大多数固定收益产品的回报。但是如果任何一只基础股票价格上涨超过了设定区间上限，票据将被赎回。相反，如果任何一只基础股票价格跌破设定区间下限，发行商将股票还给票据持有人。因此基础股票价格波动得越快，这种期权的价值越高。
在经历了5月份和6月份的下跌后，韩国股市在三季度显得波澜不惊。但是瑞士信贷没有及时对冲股票市场波动性下降的风险，因此蒙受了损失。
《第一财经日报》为此联系瑞士信贷集团总部，该集团发言人对本报记者表示：“不就任何传闻给予评论。”截止到记者发稿前，还没有进一步的相关信息发布。